Bước tiến trên con đường triển khai Basel II của Vietcombank

Tiếp nối thành công của các dự án xây dựng mô hình rủi ro tín dụng Xác suất vỡ nợ (PD) trong năm 2017 và mô hình định lượng Tổn thất khi vỡ nợ (LGD) và Dư nợ tại thời điểm vỡ nợ (EAD) đối với danh mục khách hàng bán lẻ trong năm 2018, vừa qua Vietcombank tiếp tục công bố việc hoàn thành xây dựng các mô hình LGD và EAD cho danh mục khách hàng doanh nghiệp.

Kết quả này không chỉ đóng vai trò then chốt trong quá trình nâng cao năng lực quản trị rủi ro, mà còn góp phần đưa Vietcombank trở thành ngân hàng tiên phong, sẵn sàng áp dụng Hiệp ước vốn Basel II theo phương pháp xếp hạng nội bộ (IRB).

Bên cạnh sự đóng góp về thời gian, trí tuệ và công sức của nhiều lãnh đạo và cán bộ trên toàn hệ thống thuộc Bộ phận xây dựng mô hình, Bộ phận chính sách, Bộ phận công nghệ thông tin và các chuyên gia nghiệp vụ, dự án đã huy động nguồn lực từ hơn 80 chi nhánh tham gia vào quá trình số hóa và rà soát dữ liệu.

Kết quả kiểm thử cho thấy các chỉ số đo lường hiệu quả mô hình đều đáp ứng đầy đủ các chuẩn mực và thông lệ quốc tế. Trong bối cảnh công tác quản lý và đảm bảo chất lượng dữ liệu phục vụ cho các hoạt động phân tích định lượng còn gặp nhiều thách thức tại Vietcombank nói riêng và trong hệ thống ngân hàng nói chung, đây là kết quả đáng ghi nhận đối với những mô hình có cấu trúc dữ liệu phức tạp như LGD và EAD.

Một trong những thành quả quan trọng của dự án sau 15 tháng triển khai là việc đưa ra các giải pháp tổng thể nhằm làm giàu và đảm bảo chất lượng dữ liệu rủi ro tín dụng của Vietcombank, qua đó tăng cường thiết lập nền tảng của hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu toàn Ngân hàng.

Trong thời gian tới, Vietcombank sẽ đẩy mạnh ứng dụng các kết quả mô hình hóa PD, LGD và EAD vào công tác phê duyệt tín dụng, định giá khoản vay dựa trên rủi ro, quản trị danh mục,... nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và năng lực quản lý rủi ro, qua đó góp phần duy trì vị thế ngân hàng số 1 và hình ảnh Ngân hàng quản trị rủi ro tốt nhất Việt Nam.