Tuesday, 17:10 09/01/2018
Vietcombank xây dựng 9 mô hình cho vay đạt chuẩn quốc tế
Kinhtedothi - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa tổ chức hội thảo công bố hoàn thành xây dựng mô hình lượng hóa xác suất vỡ nợ đối với rủi ro tín dụng (hay còn gọi là mô hình PD) theo tiêu chuẩn Basel II với mức độ bao phủ hầu hết danh mục tín dụng, qua đó đủ điều kiện để trở thành ngân hàng tiên phong tại Việt Nam sẵn sàng cho việc áp dụng Hiệp ước Basel II theo phương pháp nâng cao (IRB).
Tại hội thảo, Vietcombank đã báo cáo với NHNN về tiến độ và kết quả tổng thể triển khai Chương trình Basel II, trong đó Vietcombank đã hoàn thành rất nhiều dự án/sáng kiến, như: Rà soát cơ cấu tổ chức, quản trị và giám sát rủi ro; cập nhật các văn bản chính sách, quy trình phù hợp với các yêu cầu của Basel II; nâng cao công tác quản trị dữ liệu; nâng cấp các hệ thống công nghệ thông tin, hoàn thành công cụ tính toán tài sản có rủi ro và tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của Thông tư 41;…. Đánh giá theo yêu cầu của Thông tư 41/2016/TT-NHNN, Vietcombank về cơ bản đã đáp ứng Basel II theo phương pháp tiêu chuẩn của Thông tư 41.
Căn cứ vào thực tế danh mục tín dụng của Vietcombank, xu hướng phát triển và các thông lệ quốc tế tốt nhất, Dự án đã xây dựng và hoàn thành xong 9 mô hình PD (gồm các mô hình: DN lớn, DN trung bình, DN FDI, DN mới thành lập, SME bán lẻ, Cá nhân sản xuất kinh doanh, Cho vay bất động sản cá nhân, Ngân hàng nội địa và Cấp tín dụng tài trợ dự án thuộc Cấp tín dụng chuyên biệt) - với mức độ bao phủ hầu hết danh mục tín dụng của Vietcombank. Kết quả kiểm định cho thấy hầu hết các mô hình đều ở mức đạt chuẩn và tốt theo thông lệ quốc tế. Chỉ số phản ánh độ chính sách của mô hình (AR) trung bình đều đạt từ 70 - 89%, so với thông lệ quốc tế tốt nhất là 55 - 65%.
Bên cạnh đó, Vietcombank đã nghiên cứu, triển khai sớm các cấu phần về ICAAP (quy trình đánh giá an toàn vốn nội bộ), xây dựng và áp dụng khẩu vị rủi ro trong hoạt động kinh doanh nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả danh mục tín dụng theo hướng chủ động điều chỉnh tốc độ tăng trưởng tín dụng ở mức hợp lý, và hướng vào các ngành/lĩnh vực có hệ số rủi ro thấp để tối ưu hóa sử dụng vốn.
Với những thành quả đạt được nêu trên, trong thời gian tiếp theo Vietcombank sẽ ưu tiên đẩy nhanh việc ứng dụng kết quả các mô hình PD trong hoạt động kinh doanh hàng ngày, cùng với việc cập nhật đồng bộ các chính sách, định hướng kinh doanh; liên tục giám sát, kiểm định mô hình định kỳ để đảm bảo tính chính xác, phù hợp với tình hình thực tế.
